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논문 표지

조건부 이분산성을 이용한 장기균형벡터의 효율적 추정

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국문 초록

본 연구에서는 GARCH 오차항을 갖는 장기균형모형에서 장기균형벡터에 대한 추정방법과 그 분포이론을 도출하였다. GARCH 이분산성의 정보를 이용하는 장기균형벡터의 최우추정량(MLE)은 강일치성을 갖고 극한정규분포를 따르며 이분산성을 고려하지 않은 reduced rank regression(RRR), fully modified(FM) 추정량과 비교하여 효율...

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