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논문 표지

[논문]종속확률과정과 경제적 시간: 한국, 미국, 일본 주식시장의 경우

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국문 초록

종속확률과정을 구축하는 경제적 시간을 실증적으로 추정하는 Clark (1973)의 모형을 이용하여 한국, 미국, 일본 주식시장의 경제적 시간을 추정 비교하였다. 표본기간내에 발생하였을 구조변화의 가능성을 분석하기 위하여 Clark 추정모형에 구조변화분석을 도입하여 확장하였다. 표본기간인 1996년 초부터 2000년 말까지의 일별 자료를 분석한 결과 한국 주...

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영문 초록

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