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논문 표지

부분복제 지수 상향 추종을 위한 진화 알고리즘 기반 3단계 포트폴리오 선택 앙상블 학습

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국문 초록

지수 상향 추종은 시장수익률을 좇는 지수 추종에 기반을 두고 지수 이상의 수익을 내기 위한 목적함수를 최적화시키는 문제이다. 큰 거래비용과 비유동성 등의 문제를 피하기 위하여 지수 편입종목들 중 일부만을 선택하여 포트폴리오를 구성하는 방법을 사용하였다. 기존의 지수 상향 추종 방법들은 테스트하는 모든 구간에서 하나의 목적함수만을 가지고 최적의 포트폴리오를 ...

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영문 초록

Enhanced index tracking is a problem of optimizing the objective function to generate returns above the index based on the index tracking that follows the market return. In order to avoid problems suc...

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목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 배경지식
Ⅲ. 관련 연구
Ⅳ. 연구 동기 및 기여
Ⅴ. 제안 방법
Ⅵ. 실험
Ⅶ. 결론