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논문 표지

채권 옵션의 가격결정을 위한 이자율 모형의 관계에 대한 알고리즘과 몬테 카르로 시뮬레이션

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국문 초록

본 논문에서는 선도이자율 모형과 리보이자율 모형 사이의 관계를 이용하여 채권 옵션의 해석적인 해(Analytic Solution; AS)와 몬테 카르로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation; MCS)을 이용한 가격 결정을 다룬다. AS를 이용한 채권 옵션 가격 결정은 Ritchken and Sankarasubramanian (RS)의 제한 조...

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영문 초록

In this paper, we deal with two pricing of bond options using the relationship between the forward rate model and the Libor rate model. First, we derive a formula for obtaining discounted bond prices ...

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목차

1. 서론
2. 본론
3. 결론
References