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논문 표지

Risk Budgeting Approach using Black-Litterman Model: Combining Investor Views With Market Equilibrium

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국문 초록

본 연구의 목적은 자산배분시 Markowitz 모형이 가지는 한계를 극복한 Black-Litterman 모형을 위험예산 (Risk Budget)모형에 적용함으로써 리스크 관리 기반의 자산배분 결과를 달성함과 동시에 리스크 프리미엄을 극대화하는 최적 포트폴리오를 도출하는 데 있다. 분석 방법으로 사용한 Black-Litterman 모형과 위험예산 모델은 각각...

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영문 초록

The purpose of this study is to derive an optimal portfolio that maximizes risk premium while achieving risk management-based asset allocation results by applying the Black-Litertman model that overco...

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목차

Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Theoretical Overview
Ⅲ. Empirical Methodology
Ⅳ. Empirical Results
Ⅴ. Conclusion
참고문헌