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논문 표지

최적 포트폴리오의 개선: 새로운 상관행렬 개선방법

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국문 초록

본 연구는 상관행렬 추정방법을 이용한 최적 포트폴리오의 개선 여부를 조사하였다. 제안하는 상관행렬은 표본상관행렬에 포함된 시장요인의 속성을 제거한 상관행렬(비시장상관행렬)이다. 비교대상은 표본상관행렬과 함께 기존연구에서 개선효과를 갖는 상관행렬들(일정상관행렬, 시장요인 상관행렬, 3요인 상관행렬, shrinkage 상관행렬)로부터의 최적 포트폴리오, 그리고...

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영문 초록

This study empirically investigates the practical applicability of Markowitz (1952) optimization function through correlation matrixes among stocks in the Korean stock market. The proposed method is a...

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목차

I. 서론
Ⅱ. 실증설계
Ⅲ. 실증결과
Ⅳ. 결과 및 시사점