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논문 표지

아시아 주식시장의 변동성 다이나믹스와 점프

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국문 초록

본 연구에서는 아시아 7개국(한국, 중국, 일본, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 말레이시아) 주가지수의 변동성 다이나믹스를 확산모형과 점프-확산 모형을 이용해 분석하였다. 본 연구에서 제시하는 표본기간동안의 실증분석 결과에 따르면, 순수 확산모형에서는 확산모수들이 상태변화에 민감하게 추정될 때 모형들의 적합도가 높았으며, 점프 요소가 포함될 경우 확산모형의...

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영문 초록

In this study, the volatility dynamic was analyzed in the stock price index of seven Asian countries (Korea, China, Japan, Singapore, India, Indonesia, Malaysia) by separating the continuous and disco...

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목차

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 점프-확산 모형
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌