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홈 > 한국자료분석학회 > Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)
논문 표지

축소추정법을 이용한 자산가격결정모형 검정

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국문 초록

본 논문은 Hansen-Jagannathan 최소거리 검정(이하 HJ 최소거리 검정)에 있어서, 유한표본 문제를 개선하기 위한 방법으로 최적 공분산 행렬을 구하는 축소추정법(shrinkage estimation)을 소개한다. 유한표본의 문제란 표본의 크기가 작을 경우 공분산의 변동성이 증가하여 모형이 과도하게 기각되는 현상을 지칭한다. 구체적으로 본 논문은...

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영문 초록

Since the study of Hansen and Jagannathan(1997), the specification tests of several asset pricing models based on the Hansen-Jagannathan distance have received a lot of attention for its theoretical i...

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목차

1. 서론
2. HJ 최소거리 검정의 문제점 및 축소추정법
3. 데이터 및 기초통계량
4. 축소추정법을 이용한 HJ 최소거리 검정결과
5. 요약 및 결론
참고문헌

해당 간행물 수록 논문

Development of a Critical Pathway and Its Application for the Management of Subarachnoid Hemorrhage
Random-Effect Prediction Approach for Clustered Binominal Data
Prospective Analysis of Adolescent Girls’ Eating Disturbances and Self-reported Negative Affectivity
Outward FDI and Trade: Evidence from the Bilateral Trade between Korea and Vietnam
Supervisors’ Support and Subordinates’ Turnover Intention: Assessing the Moderating Role of Supervisors’ Intent
The Effect of Perceived Service Quality on Customer’s Repeat Patronage in the University Training Restaurant: OLS and Quantile Regression Approach
Ranked Set Sampling Measure of the Overlapping Coefficients for Two Rayleigh Distribution
Usefulness of a Cyclic Designs for Two-Factor Experiments
The Effects on the Top-N Accuracy of Response Characteristics
영유아의 체표면적 추정을 위한 외삽법
계층적 베이지안 방법을 이용한 용량반응연구에서의 기준용량 추정
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다문화이해 프로그램이 중학생의 사회적 거리감과 다문화 및 인종에 대한 태도에 미치는 효과
직무특성과 보상공정성이 중소병원에 근무하는 임상간호사의 임파워먼트에 미치는 영향
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최신 개정안을 적용한 공무원연금의 파산확률 고찰
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외환위기 이후 우리나라 은행산업의 영업수익에 영향을 미치는 투입물 및 상황변수의 탐색
부채발행에 있어 소유구조의 영향 및 기관투자자의 역할에 관한 연구
신용위험이 채권수익률 스프레드에 미치는 영향에 관한 연구
축소추정법을 이용한 자산가격결정모형 검정
ERP 시스템 서비스 품질측정에 관한 연구
서비스 기업의 변혁적 리더십, 일몰입과 임파워먼트, 직무만족 및 고객지향성간의 관계
시장지향성이 경쟁우위 및 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구
사회자본이 갈등을 매개로 협력과 관계지속의도에 미치는 영향
제품특성과 구매정당성이 소비자의 구매가치지향에 미치는 영향
자동차보험 보상서비스 만족도에 관한 연구
지역축제 브랜드자산 구성요인들의 구조적 관계에 관한 연구
쇼핑관광객의 지각된 쇼핑몰 속성이 쇼핑가치, 만족 및 행동의도에 미치는 영향
10.28 재보궐 선거의 블로그 캠페인에 대한 웹계량화 분석
한국프로야구에 있어서 팀 수행능력의 변화
각 이닝 선두 세 타자의 출루 능력이 득점에 미치는 영향