교보문고 SCHOLAR 스콜라
이 자료는 국가지식 연계기관과의 협약에 따라 무료로 제공됩니다.
원문을 이용하시기 위해서는 연계기관의 정책을 따르고 있으니
궁금하신 사항은 연계기관을 통해 문의하시기 바랍니다.
곧 연계기관으로 이동합니다
본문내용 바로가기
홈 > 한국자료분석학회 > Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)
논문 표지

점프요소와 금융시장의 변동성

원문보기 원문저장 인용정보복사 구매 4,600원

국문 초록

글로벌 금융위기 이후 금융시장의 불확실성이 급격히 확대되면서 불확실성의 정도를 나타내 주는 변동성의 추정은 경제 및 재무분야에서 초미의 관심사가 되고 있다. 따라서 본 논문은 정보 유입에 의해 야기되는 금융시장의 변동성을 정확하게 추정할 수 있도록 비모수 측정법을 활용하여 점프 요소를 추정하고, 이 점프를 실현점프(realized jumps)로 정의하며 실...

[더보기]

영문 초록

Return volatility has been a rapidly growing issue in economics and finance since the global financial crisis started in mid-2007. Therefore, to specify the volatility model accurately this paper esti...

[더보기]

목차

1. 서론
2. 확률변동성(SV) 모형
3. 실현점프 확률변동성(SV-RJ) 모형과 추정방법
4. KOSPI 지수를 이용한 실증분석
5. 결론
참고문헌

해당 간행물 수록 논문

Effects of Car Navigation System Monitoring on Driver’s Spatial Tracking and Memory
Effect of World Events on Responsive Volatility of South Korea Stock Market: Exponential GARCH Approaches
Types of Diversification, Group Affiliation, and Firm Value: The Case of Korean Chaebols
A HGLM Approach for Clustered Insurance Claim Data
Analyzing Management Efficiency Variation of Global Shipping Firms with DEA and DEA/Window
The Characteristics of Response and Top-N Accuracy in Collaborative Filtering of Recommender System
The Reliability Estimation for a Shared Load Linear Consecutive-r-out-of-k: F System with Exponential Lifetime Under Type-1 Censorship
Modified Moriguti-Bulmer’s Method on Confidence Intervals of Variance in One-Factor Components-of-Variance Model
On the Silhouette Plot in Cluster Analysis
전사 인자의 결합되는 위치의 통계적 모형화에 관한 연구
얼굴 데이터를 이용한 형상의학에서의 진단정확률 제고 방법
중풍 변증진단을 위한 판별모형개발(IV)
여성노인의 기억력에 영향을 미치는 걷기와 요가운동의 전두엽 뇌파 활성도 분석
산업체 근로자의 건강상태와 관련요인분석
대학생들의 콘돔사용 태도에 영향을 미치는 요인
교차로 유형과 운전자 연령에 따른 운전 수행 및 생리적 각성 차이
고령자의 보행능력과 횡단행동 특징
안구운동 추적을 이용한 한글 오인문장 처리 과정의 이해
신호기제로서 대학 서열과 자격증 취득의 관계
부동산 경매지수의 개발
다범주 로지스틱 회귀모형을 이용한 한국국민의 주택구입시기계획에 대한 영향요인 분석
유전자 알고리즘에 의한 개선된 응답면기법을 이용한 소형 흙댐의 위험성 평가 및 최적유지관리기법
구조방정식 모형을 이용한 한국 영화 흥행 요인 분석
이산선택모형을 이용한 계란 속성에 따른 시장점유율 예측
ROTC 후보생들의 병과별 이미지 분석을 위한 다차원 척도법의 적용
이동통신 서비스 사용자의 수용 후 행동에 관한 연구
손해보험 브랜드 이미지 속성 차원과 브랜드 만족도 분석
감정노동이 직무만족 및 이직의도에 미치는 영향
온라인 쇼핑몰에서의 구전 정보가 구매의도와 고객만족을 매개로 재구전 효과에 미치는 영향에 관한 연구
학습자의 개인특성과 조직특성이 지식학습과 수용에 미치는 영향
점프요소와 금융시장의 변동성
단일요인과 다요인 가격결정모형의 실증성과 분석
지리통계 데이터에서의 공간 로지스틱 모형 연구
양적 연관성 규칙에서의 객관적 평가기준
상관성 회귀모형에 대한 비교연구
이단계 집락표집에서의 표본크기 결정 연구
순환패널자료에서 AK복합통계량을 이용한 변화율 추정법
수리보증 이후의 수리가 가능한 시스템에 대한 교체모형
중앙값을 이용한 Cpk에 대한 연구
해양관광 활성화를 위한 관광요소별 중요도 분석
해양스포츠 전진기지 기능과 이용자의 라이프스타일 및 만족도의 관계
스포츠센터 운영관리에 대한 스포츠 소비자와 공급자간의 변인분석
한국프로야구에서 데이터마이닝을 이용한 팀대 팀 승패모형
API를 활용한 검색 프로그램 WeboNaver의 이해와 적용
네트워크 혼잡 감소를 위한 투명 파일 내려받기 방법