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홈 > 한국자료분석학회 > Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)
논문 표지

선물의 거래량과 가격변동에 대한 GARCH 효과 분석

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국문 초록

본 논문에서는 한국선물거래소에서 거래되고 있는 달러선물, CD선물, 국채선물에 대하여 선물의 최근 월물 일별 종가에 대한 가격변동과 거래량 변동사이의 GARCH 효과를 실증적으로 분석하였다. 동시점과 직전시점의 선물거래량은 달러선물, CD선물, 국채선물의 가격변동에 대한 이분산성을 감소시키는 것으로 나타나, 선물 거래량이 선물 가격의 변동성에 대한 유용한 ...

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영문 초록

The objective of this paper is to address the question of US dollar, CD, and KTB(Korea Treasury Bond) futures price variability and trading volume relationships in Korea futures market. In addition, G...

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목차

1. 서론
2. 선행연구의 검토
3. GARCH 모형과 분석 결과
5. 결론
참고문헌

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