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홈 > 한국계량경제학회 > JOURNAL OF ECONOMIC THEORY AND ECONOMETRICS
논문 표지

비생성 거시금융 기간구조 모형을 이용한 한국의 이자율 기간프리미엄 분석

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국문 초록

본 연구는 한국의 국고채 이자율 데이터를 이용하여 여러 가지 산출 및 인플레이션 변수 조합을 비생성 거시경제 요인으로 설정한 거시금융 기간구조 모형을 추정하고, 이들 모형으로부터 추출한 기간프리미엄을 모형 간 비교 분석하였다. 기간프리미엄 추정치를 만기별로 모형 간 비교한 결과, 1년 만기를 제외하고는 3년 이상의 중장기 기간프리미엄들은 거시경제 변수 포함...

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영문 초록

Using the yield data for Korean government bonds, I examine several discrete-time affine term structure models with unspanned macro factors, such as output and inflation, and compares term premia impl...

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목차

1. 머리말
2. 모형
3. 실증분석 결과
4. 결론 및 시사점
REFERENCES