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논문 표지

미국 REITs 주가지수의 비대칭적 변동성에 관한 연구

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국문 초록

본 연구에서는 미국 REIT협회(NAREIT)에서 발표하는 아파트, 리조트, 산업시설 REITs주가지수를 대상으로 정보 유형에 따라 각 REITs 수익률의 변동성에 미치는 영향이 비대칭적인지를 GJR(1,1)-MA(1) 모형과 EGARCH(1,1)-MA(1) 모형을 사용하여 비교분석하였다. 분석결과 분석 모형에 상관없이 모든 REITs 수익률에서 변동성의 ...

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영문 초록

1. CONTENTS
(1) RESEARCH OBJECTIVES
The purpose of this study is to empirically analyze the differences of asymmetric effect of news on REITs stocks market volatility in USA.
(2) RESEARCH METHOD
F...

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목차

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 선행연구 고찰
Ⅲ. 표본선정 및 연구모형
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결 론