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논문 표지

스타지수 현물시장에서의 일중 변동성 군집현상과 레버리지효과 연구

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국문 초록

본 연구는 코스닥시장의 주요 지수인 스타지수현물시장에서의 변동성 군집효과 (volatility clustering) 존재여부, 변동성의 지속성 및 정보의 비대칭성(asymmetry)에 대한 연구를 실증적으로 분석하였다. 분석기간은 2007년 1월 2일부터 2012년 12월 28일까지 10,451개의 스타지수의 시간대별 일중 시계열 자료들을 이용하여 Boll...

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영문 초록

This paper tested the volatility clustering, volatility persistence and information asymmetry called leverage effects in STAR index cash market.
The whole sample period is covered from January 2, 200...

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목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존 선행연구 분석
Ⅲ. 분석자료 및 연구방법론
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 결론 및 시사점