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논문 표지

Hawkes Process 를 이용한 아시아 주식시장간 점프충격 전이에 관한 연구

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국문 초록

주식가격의 확률과정은 확산과정(diffusion process)과 점프의 합으로 나타내진다. 확산 과정 부분의 시장간 연계성에 대해서는 연구가 많이 진행되었으나 점프부분의 전이에 대한 연구는 많지 않다. 본 연구에서는 혹스과정(Hawkes process)을 이용하여 KOSPI와 아시아 주요 지수간의 점프충격 전이현상을 분석하였다. 추정결과 KOSPI는 일본...

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영문 초록

The transmission of jump shocks among Asian stock markets is analyzed using Hawkes process. A jump in one market increases the jump intensity of future jump in the same market, which is self-excitatio...

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목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 이변량 혹스모형과 추정방법
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론