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논문 표지

The U.S. QE and Volatility Spillover Effects among the U.S. and Asia-Pacific Real Estate Markets : Evidence from REIT ETFs

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국문 초록

1. 내용
(1) 연구목적
본 연구는 미국의 양적완화정책이 실시된 2010∼2015년 동안 리츠 ETF를 이용하여 미국과 아시아-태평양국가 간 변동성 전이 효과를 분석하고자 한다.
(2) 연구방법
본 연구는 bivariate GJR-BEKK-GARCH 모형을 이용하여 각 리츠 ETF 간 변동성 전이 효과가 존재하는지에 대해 분석하였다.
(3) 연구...

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영문 초록

This paper addresses linkages among the U.S., Australia, Japan, and China real estate markets in the case of REIT(real estate investment trusts) ETF(exchange traded funds)s during 2010-2015 in which t...

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목차

국문초록
ABSTRACTS
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Previous Literature
Ⅲ. Data and Methodology
Ⅳ. Empirical Results
Ⅴ. Conclusions
References