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논문 표지

GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 변동성과 이전효과에 관한 연구

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국문 초록

본 연구는 주택 매매, 전세, 월세가격의 변동성과 이전효과를 공간적 범위는 서울, 경기, 인천으로 시간적 범위는 2003년 6월부터 2014년 11월까지의 월별 자료로 GARCH, EGARCH 모형을 이용해 실증분석하였다. 주택매매, 전세가격모형에서는 비대칭성의 EGARCH 모형이 적합한 것으로 나타났고 주택월세가격모형에서는 대칭성의 GARCH 모형이 적합...

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영문 초록

1. CONTENTS
(1) RESEARCH OBJECTIVES
The purpose of this study is to examine the volatility and spillover effect of the housing market.
(2) RESEARCH METHOD
This study conducted empirical analysis o...

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목차

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 선행연구 고찰
Ⅲ. 분석모형
1. GARCH 모형
2. EGARCH 모형
Ⅳ. 실증분석
1. 자료설명
2. 단위근 검정
3. 모형 추정결과
4. 주택가격 변동성 이전효과 분석
Ⅴ. 결 론

<참고문헌>