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논문 표지

신용부도스왑의 주식위험 헤지효과에 관한 연구

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국문 초록

본 연구는 Engle (2002)이 제안한 DCC (Dynamic Conditional Correlation) - GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 모형을 이용하여 국내 개별기업의 신용부도스왑 (Credit Default Swap, CDS)이 주식위험을 헤지하는 효과가 있는...

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영문 초록

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행 연구
Ⅲ. 자료
Ⅳ. 연구 방법론
Ⅴ. 실증분석 결과
Ⅵ. 결론
참고문헌