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논문 표지

Macroeconomic Shocks and Jumps in the Long Memory Models of Daily KRW-USD and KRW-JPY Foreign Exchange Rates

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This paper focuses on providing proper models for the daily Korean exchange rate dynamics which is subject to macroeconomic shocks. By investigating the daily KRW-USD and KRW-JPY exchange returns, thi...

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목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Long Memory Models with the Normal Distribution
Ⅲ. Bernoulli-Normal Distribution Models
Ⅳ. Conclusions
Appendix
References