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논문 표지

한국 거시 경제 변수를 이용한 어파인 이자율기간구조모형의 실증 분석

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국문 초록

본 연구는 한국의 국고채 수익률과 인플레이션, 산업생산지수 등과 같은 거시 경제 변수로 구성된 어파인 이자율기간구조모형(Affine term structure model)에 의거하여 채권수익률과 거시 경제 변수의 단기 변동의 관계를 분석하였다. 분석 결과에 의하면, 한국 데이터를 적용한 어파인 이자율기간구조모형은 최소카이제곱추정법으로 간편하게 추정될 수 있...

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영문 초록

This paper analyzed short-term relationships between Korean macro-economy and financial market using Affine Term structure model. In this model I used nine yields of Korean Treasury Bonds as financial...

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목차

국문초록
1. 서론
2. 데이터
3. 어파인 이자율기간구조모형(Affine Term Structure Model)
4. 추정(Estimation)
5. 추정 결과(Estimation Result)
6. 결론
참고문헌
Abstract