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논문 표지

구조 벡터자기회귀모형을 이용한 거시금융 기간구조 분석

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국문 초록

본 연구는 동태적 Nelson-Siegel 모형을 이용하여 우리나라의 거시금융 기간구조 모형을 추정 및 분석하였다. 특히 동태적 Nelson-Siegel 모형의 상태공간 모형을 구조VAR모형으로 전환하여 경제이론에 기반을 두어 해석할 수 있는 구조 충격에 대한 금리기간구조의 반응을 분석할 수 있도록 하였다. 실증분석에서 나타난 주요 결과를 보면, 표본 외 ...

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영문 초록

This paper analyzes the macro-finance term structure model for the Korean government bonds by using the dynamic Nelson-Siegel model. We investigate the impulse responses of the term structure to struc...

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목차

Abstract
1. 머리말
2. 기존 연구
3. 데이터, 모형 및 추정방법
4. 실증분석
5. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract