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논문 표지

Asymmetric Information Transmission among Different Size Stock Indexes in the Korean Stock Market

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국문 초록

한국주식시장에서 거래되는 대형주와 소형주 시장 사이의 정보전이에 대해서는 그동안 연구가 되지 않았다. 이 논문은 한국거래소(KRX)에서 거래되는 대형주와 소형주 주식 사이의 수익률과 변동성 정보전이 효과를 분석하였다. 이와 함께 대형주 시장에서 발생한 나쁜 뉴스가 좋은 뉴스보다 소형주 변동성을 더 크게 유발하는지를 분석하였다.
Granger 인과성 검...

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영문 초록

Information transmission of price returns and volatility is one of important issue in recent financial markets. This study investigates the return and volatility transmission mechanisms between large ...

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목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Methodology
Ⅲ. Data and descriptive statistics
Ⅳ. Empirical results
Ⅴ. Conclusions

요약