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논문 표지

ECM을 이용한 역내ㆍ외선물환시장의 위험관리

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국문 초록

  본 연구는 국내에 개설되어 있는 선물환율과 홍콩과 싱가포르 등에 개설되어 있는 역외선물환을 이용하여 환율포지션 보유에 따른 환율변동의 위험을 헤지하고자 최적 헤지비율과 헤지성과를 분석하고자 하였다. 이를 위하여 2003년 1월 3일부터 2004년 12월 31일까지 현물환율, 최근월물 선물환율, 1개월물 및 3개월물 역외선물환의 일별 가...

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영문 초록

  This study employs hedge strategies to cover the downside risk of the Won-dollar spot exchange rate using the Won-dollar futures and Non Deliverable Forwards (NDFs). We use two hedging met...

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기초통계량분석
Ⅲ. 연구방법론
Ⅳ. 실증결과분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract