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논문 표지

KTB선물시장과 현물시장간의 상호의존성(interdependence)에 관한 연구

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국문 초록

  본 연구는 KTB선물시장과 KTB현물시장들간의 상호의존성에 관한 분석을 실시하였다. 국채 선물이 상장된 1999년 9월 29일부터 2004년말까지 최근원물 KTB선물 가격과 KTB현물 가격 변화량 및 변동성자료를 사용하여 VECM모형을 이용한 Granger Causality test, 충격반응함수 분석 및 분산분해(variance de...

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영문 초록

  This study examines the interactions between KTB spot and futures markets using the daily prices from September 29, 1999 to December 31, 2004. We use Granger causality test, Impulse Respon...

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기초 통계량 분석
Ⅲ. 연구방법
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract