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논문 표지

AR(1)-GARCH(1,1) 모형을 이용한 미국주식시장과 한국주식시장간의 상호작용 효과분석

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국문 초록

  본 연구는 미국주식시장과 한국주식시장의 상호작용효과를 분석을 위해 2003년 1월 9일부터 2005년 12월 29일까지 3년간의 기간동안 KOSPI200선물 시장과 S&P500선물시장의 자료와 KOSDAQ50 선물시장과 NASDAQ100 선물시장의 시계열 자료를 사용하였다. 본 연구에서 활용된 실증분석은 그랜져인과관계검정, 벡터...

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영문 초록

  This paper studies the causality relationship over volatility across stock markets of two countries by using KOSPI200, S&P500, KOSDAQ50 and NASDAQ100 index futures data from January 9,...

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목차

국문초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구방법 및 실증분석
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract