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논문 표지

KOSDAQ 50 주가지수선물이 현물주식시장의 변동성에 미치는 영향 : 지수 채택종목과 비채택종목간의 비교

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국문 초록

본 연구는 KOSDAQ 50 주가지수선물이 현물주식시장의 변동성에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 위하여 주가지수선물 도입 전·후 각각 6개월간의 일별 시장자료와 개별자료를 이용 하였다. 현물주식시장 천체에 대한 주가지수선물의 도입 효과를 분석하기 위하여 Bollerslev(1986)의 일반자기회귀조건부이분산(generalized ARCH : GARCH)모...

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영문 초록

This study analyzed the impact of KOSDAQ 50 stock price index futures on the volatility of the underlying spot market. The data used in this study were consisted of price indices(KOSDAQ and KOSDAQ 50)...

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목차

요약
1. 시론
2. 이론적 배경 및 선행연구
3. 표본자료와 분석모형
4. 분석결과
5. 결론
참고문헌
영문초록

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