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논문 표지

Dual Long Memory Properties in the Korean Stock Market

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국문 초록

  본 논문은 한국 주식시장의 장기기억 특성을 연구한다. 이를 위하여 1980-2005년간 KOSPI 일별 자료의 통계적 특성을 조사하고, ARFIMA-FIGARCH 모형을 이용하여 수익률과 변동성에 내재될 수 있는 장기기억 특성을 동시에 분석한다. 실증분석을 통해 얻은 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, ARFIMA 모형만으로는 수익률의 ...

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영문 초록

  In this paper we study the long memory properties of the Korean stock market. For this purpose we investigate the statistical properties of KOSPI data for the period (1980-2005) in daily f...

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목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Methodology
Ⅲ. Empirical Results
Ⅳ. Conclusions
References
국문요약