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논문 표지

한국 주식시장의 평균회귀‧이탈 현상 재고찰

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국문 초록

  본 논문은 한국 주식가격에 평균회귀 또는 평균이탈 현상이 존재하는 지, 외환위기를 전후하여 어떠한 차이가 있는지를 분석하고자 한다. 검정을 위해 수익률 자료에 존재하는 이분산의 패턴에 관한 정보를 완전히 반영하는 장점을 갖는 Kim, Nelson and Startz(1998)의 방법을 사용한다. 1980년 2월부터 2005년 8월까지의...

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영문 초록

  This paper tests for mean reversion/aversion in the Korean stock prices, accounting for the possibility of changes in the behavior since the 1997 currency crisis. We employ the methodology...

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. Kim, Nelson and Startz(1998)의 분산비율 검정법
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract