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논문 표지

동아시아 통화 포트폴리오의 의존성과 위험측정 - Copula접근방법을 중심으로

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국문 초록

  본 연구는 동아시아 금융위기 전후 상황에서 Copula를 이용하여 통화 포트폴리오의 의존성과 위험(VaR, ES)을 실증 분석하였다. 분석결과 첫째, 원화대 달러환율과 원화대 홍콩달러 환율의 상호의존성이 가장 높게 나타났다. 둘째, 동아시아국들은 외환위기를 겪으면서 국가들간의 환율의 극단적 의존성이 확연히 커졌다. 셋째, Gumbel ...

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영문 초록

  This paper presents an application of copula methodology in modelling joint distributions with fat tails. We select Peaks-Over-Threshold(POT) method and use Generalized Pareto Distribution...

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 선행연구 및 연구모형
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract