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논문 표지

A Modified Cox Test for Time Series Models

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국문 초록

본 논문은 전통적인 콕스 검정법이 가지고 있는 계산상의 어려움을 완화시키기 위해 조건부 평균과 조건부 분산을 이용한 보완된 콕스 검정법을 제시한다. 처음 두 조건부 적률을 이용한 이러한 접근방법은 주어진 관찰치 전체의 결합밀도함수를 구하지 않아도 되는 계산상의 이점과 시계열모형에 쉽게 적용될 수 있는 장점이 있다. 제안된 검정법에 대한 만족 할만 한 모의실...

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영문 초록

We propose a new approach based on conditional means and variances to avoid the computational difficulties of the traditional Cox test. This approach can be extended to more complicated time series mo...

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목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. A Modified Cox Test for Time Series
Ⅲ. Simulation Experiments
Ⅳ. Empirical Application
Ⅴ. Conclusion
Acknowledgements
[References]
국문초록

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