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논문 표지

국면 전환 2요인 이자율 기간구조에 대한 이론적 고찰

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국문 초록

본 연구는 국면 전환(regime switching) 이자율 기간구조 모형에 대한 이론적 고찰을 하고 있다. 본 연구의 목적은 국면 전환과 더불어 요인들 간의 상관관계가 존재할 때 무이표 채권의 가격을 구하는 것이다. 요인들 간의 상관관계를 고려함으로써 요인들 간의 상관관계가 독립인 Bansal-Zhou의 모형을 확장한 것으로 볼 수 있다. 이자율을 결정하...

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영문 초록

In this paper, the model of the term structure of interast rates with regime switching is presented. The model is described by 2 factors with regime shift and the factors are correlated. Under this as...

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 국면 전환을 고려한 독립 2요인 CIR 모형
Ⅲ. 상관관계가 있는 국면 전환 2요인 CIR 모형
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

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