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논문 표지

DCC-MGARCH모형을 이용한 우리나라 금융시장의 동태적 조건부 상관관계 분석

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국문 초록

1992년 주식시장을 개방한 이후 자본자유화라는 제도적 변화를 경험하면서 외환시장, 주식시장, 회사채시장 등의 금융시장간의 동태적 조건부 상관관계가 어떻게 변화하는가를 Engle(2002)의 동태적 조건부 상관관계에 근거한 다변량 GARCH (dynamic conditional correlation-multivariate general1zed auto re...

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영문 초록

In this paper, volatilities of financial markets and dynamic conditional correlations between financial markets are explored using Engle(2002)'s DCC-MGARCH(dynamic conditional correlation-multivariate...

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 조건부 상관관계의 일반적 특성 및 기존연구
Ⅲ. DCC-MGARCH모형
Ⅳ. 추정결과 및 분석
Ⅴ. 결론 및 정책적 시사점
참고문헌
부표
Abstract

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