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논문 표지

GARCH모형에 의한 VaR모형의 환위험 예측력 비교분석

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국문 초록

VaR 모형의 핵심은 환위험 변동성의 측정이다. 그 동안 환율의 변동성 위험을 정확히 측 정하기 위한 많은 방법에 관한 연구들이 개발되어 왔으나 수익률의 변동성이 일정하지도 않 고 시간변동에 따라 가변적이라는 것은 오래전부터 알려져 온 사실이다.
본 연구는 변동성의 이분산성을 고려한 GARCH 류모형들을 이용하여 흰위험 변동성을 추 정함으로써 VaR 모형...

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영문 초록

The core of Var model is to estimate the volatility on the changable risk of foreign exchange rate. Therefore many researchers' efforts have developed a lot of estimate methods to estimate exactly the...

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목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구의 검토
Ⅲ. 연구의 설계
Ⅳ. 연구의 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

키워드

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