교보문고 SCHOLAR 스콜라
이 자료는 국가지식 연계기관과의 협약에 따라 무료로 제공됩니다.
원문을 이용하시기 위해서는 연계기관의 정책을 따르고 있으니
궁금하신 사항은 연계기관을 통해 문의하시기 바랍니다.
곧 연계기관으로 이동합니다
본문내용 바로가기
홈 > 한국산업경영학회 > 경영연구
논문 표지

국채선물옵션시장과 국채선물시장 사이의 평형관계와 차익거래 기회

원문보기 원문저장 인용정보복사 구매 5,440원

국문 초록

본 연구에서는 국채선물옵션시장과 국채선물시장 사이의 상대적 가격 형성이 미국형 선물옵션의 풋-콜-선물 평형관계에 부합하여 적정하게 이루어지고 있는가를 분석하고, 가격불균형을 이용한 차익거래에 대한 실증분석을 시행하였다. 본 연구에서는 일반투자자와 선물회사 각각의 차익거래 기회 및 수익성에 대하여 분석하였으며, 사후적 (ex-post) 차익거래 수익성과 사전...

[더보기]

영문 초록

This paper examines the put-call-futures parity conditions of KTB futures options which are American options, and analyzes arbitrage opportunities for the member companies of Korea Futures Exchange an...

[더보기]

목차

<요약>
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 평형관계와 차익거래
Ⅳ. 실증분석 자료 및 방법
Ⅴ. 실증분석 결과
Ⅵ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

키워드